Cậu bé Hiệu có chí hướng tu tập từ sớm nên được gia đình quyết định cho vào học tại Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Phú Nhuận thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn khi cậu mới 12 tuổi, và cậu đã học tại đây một năm thì được chuyển chi nhánh Chủng viện, cậu sang học tại Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Phước Lâm, nay thuộc Giáo phận Bà Rịa từ năm 1967 đến năm 1969. Cậu bé Hiệu tiếp tục thay đổi Tiểu chủng viện và đến học tại Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Toà Giám mục Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai và cậu đã học tại đây đến khi hoàn thành Tiểu chủng viện năm 1973. Chủng sinh Hiệu là nghĩa tử của linh mục Giuse Trần Văn Hàm (K1), Chính xứ Thiên Phước[7] – Giám đốc Tiểu chủng viện Phước Lâm[6] và là bạn cùng lớp với Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân.[8]

Sau khi tốt nghiệp Tiểu chủng viện, chủng sinh Vũ Đình Hiệu tiếp tục con đường tu học của mình vào cách tiếp tục theo học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Ðà Lạt, là chủng sinh khóa 16 của Học viện này. Chủng sinh Hiệu đã học tại đây đến năm 1977.[7]

Sau khi Giáo hoàng Học viện giải tán, chủng sinh Hiệu phục vụ tại Giáo xứ Tân Mai 2 (Thiên Phước), Giáo phận Xuân Lộc từ năm 1978 đến năm 1988.[7] Từ năm 1988 đến năm 1999, ông là bí thư của Giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật.[5]